2021版銀行從業資格考試專業實務科目《風險管理》初級考試大綱

【考試目的】

風險(xian)管(guan)理初(chu)級考(kao)試基于國內(nei)外監管(guan)標準的(de)權(quan)威框架體系，緊密結合(he)國內(nei)銀行業務和(he)風險(xian)管(guan)理的(de)基本(ben)實踐，定位于針對(dui)銀行機構(gou)全員(yuan)的(de)基本(ben)認知，特(te)別是基層(ceng)從業人員(yuan)，統一風險(xian)管(guan)理的(de)基本(ben)理念和(he)術(shu)語，掌握(wo)風險(xian)管(guan)理基礎知識、風險(xian)文化、風險(xian)限(xian)額(e)、風險(xian)偏好、三(san)道防(fang)線(xian)等基本(ben)內(nei)容，注重與基層(ceng)實務工(gong)作(zuo)相關(guan)的(de)信用(yong)風險(xian)及操作(zuo)風險(xian)。

【考試內容】

一、風險管理基礎

（一）了解(jie)風險與收益、損失的關系，理解(jie)商業銀行風險的主(zhu)要類(lei)別以及系統性金融風險；

（二(er)）了解商業銀(yin)行風險(xian)管(guan)理的模(mo)式、策略和作用(yong)；

（三）掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風險(xian)的度量以及風險(xian)分散的數理(li)原理(li)。

二、風險管理體系

（一）了解董事(shi)會(hui)及其風(feng)險管(guan)理委員會(hui)、監事(shi)會(hui)、高級管(guan)理層和風(feng)險管(guan)理部門(men)在(zai)風(feng)險治(zhi)理架(jia)構中的(de)職責(ze)；

（二）理(li)解風險文化(hua)、偏好和限額(e)管理(li)；

（三(san)）理解風險管理政(zheng)策和流程(cheng)；

（四）了(le)解風(feng)險數據(ju)加總(zong)與IT系統建(jian)設；

（五）熟悉內部(bu)控制與內部(bu)審計的內容及作用(yong)。

三、資本管理

（一）掌(zhang)握資本(ben)定義、功能以及資本(ben)管(guan)理和風險管(guan)理的關(guan)系；

（二）了(le)解(jie)資本(ben)(ben)分類、監(jian)管資本(ben)(ben)構(gou)成(cheng)以(yi)及資本(ben)(ben)扣除項(xiang)；

（三）熟悉資(zi)本(ben)充(chong)足率(lv)(lv)計算和(he)監管要(yao)(yao)(yao)求(qiu)(qiu)、資(zi)本(ben)充(chong)足率(lv)(lv)影響因素和(he)管理(li)策略、儲備資(zi)本(ben)要(yao)(yao)(yao)求(qiu)(qiu)和(he)逆周期資(zi)本(ben)要(yao)(yao)(yao)求(qiu)(qiu)、系(xi)統重要(yao)(yao)(yao)性銀行附(fu)加資(zi)本(ben)要(yao)(yao)(yao)求(qiu)(qiu)以及第二支柱資(zi)本(ben)要(yao)(yao)(yao)求(qiu)(qiu)；

（四）了解杠(gang)桿(gan)率要(yao)求(qiu)的提出背(bei)景、杠(gang)桿(gan)率指標的計算、杠(gang)桿(gan)率指標的優(you)點以(yi)及系統重要(yao)性(xing)銀行(xing)杠(gang)桿(gan)率緩沖要(yao)求(qiu)。

四、信用風險管理

（一）掌握單(dan)一法(fa)人(ren)客(ke)戶、集(ji)團法(fa)人(ren)客(ke)戶、個人(ren)客(ke)戶和貸款組合的(de)信用風險識(shi)別要點；

（二(er)）了(le)解信(xin)用風險(xian)(xian)評估(gu)和計量的發展(zhan)歷程、基(ji)于內部評級的方法以及信(xin)用風險(xian)(xian)組合(he)的計量；

（三）掌握信用風(feng)險監測、預警和報告的(de)方法(fa)及內容(rong)；

（四）了解信(xin)用風險限額管理、關鍵(jian)業務環節的信(xin)用風險控制和緩釋方法；

（五）了解信用風險資本計量(liang)的權重法、內部評級法；

（六）熟悉集中度風險的定(ding)義(yi)和特征、授信集中度管理(li)主(zhu)要框架；

（七）了(le)解貸款(kuan)損失(shi)準備管(guan)理(li)與不(bu)良資(zi)產處置(zhi)方法。

五、市場風險管理

（一）了解市場風(feng)險的特(te)征與分(fen)類、交易(yi)賬(zhang)簿和銀行賬(zhang)簿劃分(fen)以及市場風(feng)險管理(li)體系；

（二）了解市場風險計量(liang)相(xiang)關基本概念和(he)計量(liang)方法；

（三）了解市(shi)場風險(xian)限額管理、監測報(bao)告和控(kong)制方法；

（四）了解(jie)市場風險資本計(ji)量的標準法、內部(bu)模(mo)型法以及巴塞爾協議Ⅲ市場風險新(xin)規；

（五(wu)）了解(jie)銀行賬簿(bu)利率風(feng)險(xian)監管要求、計量方法和風(feng)險(xian)管理措施。

六、操作風險管理

（一）掌握(wo)操作風險的特征、分類以及操作風險識(shi)別方法；

（二）理解操作風險(xian)與控制(zhi)自我評估以及(ji)操作風險(xian)評估流程；

（三(san)）理(li)解關鍵風(feng)險指標、損失(shi)數(shu)據(ju)收(shou)集(ji)和操作風(feng)險報告；

（四(si)）了解操作風險控制與緩釋方法；

（五(wu)）了(le)解(jie)操(cao)(cao)作風(feng)險資本(ben)計(ji)量的(de)基(ji)本(ben)指(zhi)標(biao)法(fa)、標(biao)準(zhun)法(fa)、新標(biao)準(zhun)法(fa)，了(le)解(jie)操(cao)(cao)作風(feng)險資本(ben)計(ji)量的(de)高(gao)級(ji)計(ji)量法(fa)；

（六(liu)）了解(jie)外包的(de)定(ding)義(yi)及原則，了解(jie)外包風險管理的(de)主要框架；

（七(qi)）了解信(xin)息(xi)(xi)科技風(feng)險(xian)(xian)的定義、特征以(yi)及信(xin)息(xi)(xi)科技風(feng)險(xian)(xian)管(guan)理主要框架(jia)；

（八(ba)）了解洗錢(qian)和反(fan)洗錢(qian)相(xiang)關概念、反(fan)洗錢(qian)監管體系(xi)，了解商(shang)業銀行反(fan)洗錢(qian)管理(li)體系(xi)以(yi)及(ji)反(fan)洗錢(qian)工作(zuo)重點(dian)。

七、流動性風險管理

（一）掌握流動性風(feng)(feng)險產生(sheng)的(de)內生(sheng)因素、外生(sheng)因素與多種風(feng)(feng)險的(de)轉換；

（二）理解短期流動性(xing)(xing)風險(xian)(xian)計量(liang)、現(xian)金流分(fen)析、中長期結構(gou)性(xing)(xing)分(fen)析和市場流動性(xing)(xing)分(fen)析等流動性(xing)(xing)風險(xian)(xian)評估(gu)與計量(liang)方法(fa)；

（三）了解流(liu)動(dong)性風(feng)險限額監(jian)測、市場流(liu)動(dong)性風(feng)險監(jian)測以及流(liu)動(dong)性風(feng)險預警機制與報(bao)告體(ti)系；

（四）了解(jie)作為(wei)流動性風(feng)險控制工具的資(zi)產管理(li)和(he)負債管理(li)，了解(jie)流動性風(feng)險控制在國(guo)內的實踐；

（五）了解流動性(xing)風險應(ying)急機制的作用、關鍵(jian)要素以及(ji)流動性(xing)應(ying)急計劃。

八、國別風險管理

（一）熟悉國別(bie)風險的類型以及(ji)國別(bie)風險的識(shi)別(bie)方法；

（二(er)）了解掌握國(guo)(guo)別風(feng)(feng)險的(de)評估、國(guo)(guo)別風(feng)(feng)險等級(ji)分類以及國(guo)(guo)別風(feng)(feng)險計量；

（三）理解國別風(feng)險(xian)的日(ri)常(chang)監(jian)測、IT系(xi)統建(jian)設以及國別風(feng)險(xian)報(bao)告體系(xi)；

（四）理解(jie)國(guo)別(bie)風(feng)險限額(e)和(he)(he)集中度管理、國(guo)別(bie)風(feng)險緩釋方(fang)法(fa)和(he)(he)工具以(yi)及國(guo)別(bie)風(feng)險預警和(he)(he)應急(ji)處置機制。

九、聲譽(yu)風(feng)險與(yu)戰略(lve)風(feng)險管(guan)理

（一）了(le)解(jie)聲譽風(feng)險識別(bie)、評估、監測、報告、控制和緩(huan)釋的(de)全流程管(guan)理；

（二(er)）了解戰略風險(xian)識別、評估、監測、報告、控制和緩(huan)釋的全流程管(guan)理。

十、其他風險管理

（一）了解交叉性金融(rong)風險(xian)的定義(yi)、特(te)征、傳(chuan)染路徑以(yi)及(ji)風險(xian)管理措施(shi)；

（二(er)）了解資產管理業務風(feng)險(xian)的識別、評估(gu)以(yi)及風(feng)險(xian)管理措施；

（三(san)）了解新產品(業務)風險(xian)的定(ding)義、特征(zheng)、主要(yao)類別(bie)以及風險(xian)管理(li)措施；

（四）了解(jie)行為風險(xian)的定義、特征、監管政策以(yi)及風險(xian)管理措(cuo)施；

（五(wu)）了解(jie)氣候風險的(de)定義、特征、監管政策(ce)以及(ji)風險管理措施。

十一、壓力測試

（一）熟悉壓(ya)力測試(shi)的(de)定義、作(zuo)用(yong)、分類、流程(cheng)、承(cheng)壓(ya)指標(biao)及傳導路徑；

（二(er)）了(le)解壓力(li)測試情景(jing)(jing)的定義、風險(xian)類型和風險(xian)因(yin)(yin)子、風險(xian)因(yin)(yin)子的變化幅(fu)度、壓力(li)情景(jing)(jing)的內在一致性以及壓力(li)情景(jing)(jing)的預測期間；

（三）了解信用風險、市場(chang)風險和流動性(xing)風險壓(ya)力測(ce)試方(fang)法；

（四）了(le)解(jie)壓(ya)力測試報告內(nei)容及結果應用。

十二、風(feng)險評估與資本評估

（一）了解國(guo)際和國(guo)內監管部門關于(yu)風險(xian)評(ping)(ping)估(gu)(gu)與資本評(ping)(ping)估(gu)(gu)的(de)總體(ti)要(yao)求；

（二）了解(jie)風險評估(gu)的最佳實踐和(he)具體要求；

（三）了(le)解資本規劃的主要內容、頻率以及(ji)監管要求；

（四(si)）了(le)解內(nei)部資本充足評估(gu)報告的內(nei)容、作用以及監管(guan)要求；

（五）了解(jie)恢復與(yu)處(chu)置計劃的定義、作用以(yi)及監管要求(qiu)。

十三、銀行(xing)監管與市(shi)場約束

（一）理(li)解銀行(xing)(xing)監管(guan)(guan)的(de)定義和必要性(xing)，熟(shu)(shu)悉(xi)銀行(xing)(xing)監管(guan)(guan)的(de)目(mu)標、理(li)念(nian)、原(yuan)則和標準，熟(shu)(shu)悉(xi)金融監管(guan)(guan)體制和銀行(xing)(xing)監管(guan)(guan)法(fa)規體系，了(le)解銀行(xing)(xing)監管(guan)(guan)的(de)主(zhu)要方法(fa)，熟(shu)(shu)悉(xi)銀行(xing)(xing)風險(xian)監管(guan)(guan)模式(shi)和內容(rong)；

（二）熟(shu)悉市場約束機(ji)制、信(xin)息披露(lu)機(ji)制以(yi)及外部審(shen)計功能。

本考(kao)試大(da)綱和(he)輔導(dao)教材(cai)是考(kao)試命題(ti)的依據，也是應考(kao)人員備考(kao)的重要資料(liao)，考(kao)試范圍限(xian)定(ding)于(yu)(yu)大(da)綱范圍內，但(dan)不局限(xian)于(yu)(yu)輔導(dao)教材(cai)內容(rong)